Estratégias de negociação do dia testadas

Day Trading: Estratégias para Iniciantes.

O dia de negociação é uma atividade que vale a pena, mas você deve saber o que está fazendo. Existe uma técnica que irá ajudá-lo a ter sucesso no dia de negociação, mas você tem que primeiro aprender o que é. Por exemplo, existem muitas estratégias de negociação do dia para o trader iniciante. Quando você sabe o que eles são, o comércio do dia será muito mais gratificante e divertido, porque você estará ganhando. Estas estratégias de negociação do dia são cruciais para saber se você quer ser um comerciante de dia bem sucedido. Todo dia o comerciante tem pelo menos algumas estratégias favoritas que ele recorre novamente. O que funciona para uma pessoa pode não funcionar para outra, por isso vale a pena aprender o máximo possível no começo. À medida que você ganha mais experiência como day trader, você conhecerá estratégias adicionais, incluindo variações sobre as destacadas acima. Antes de muito tempo, você terá uma seleção de estratégias que ajudarão você a obter sucesso a longo prazo como comerciante de dia.

Estratégias Básicas de Negociação.

Existem algumas regras básicas que ajudarão você a alcançar o sucesso contínuo como comerciante de dia. Eles se aplicam a todas as estratégias de negociação do dia. O mais importante é não se deixar dominar pela emoção. Emoções não têm lugar em qualquer estratégia de negociação de dia de sucesso. As chamadas reações intestinais só causam problemas. Uma das razões pelas quais as emoções são más notícias para os day traders é que elas podem fazer com que você se desvie da estratégia escolhida. Isso nos leva à nossa segunda regra, que é seguir o seu plano de jogo. Não importa qual estratégia você esteja seguindo, você precisa passar por isso. A persistência é fundamental. Finalmente, você deve ser capaz de reconhecer e entender os indicadores de negociação. Caso contrário, é impossível alcançar o sucesso com qualquer uma das estratégias mais eficazes.

As melhores estratégias de negociação do dia para os comerciantes do dia.

Existem dezenas de estratégias de negociação do dia. Evite ficar sobrecarregado aprendendo estas quatro estratégias básicas primeiro:

Negociação de notícias: Quando ocorre um grande evento de notícias que afeta o mercado de ações, os operadores experientes entram em ação. Usar essa estratégia é tão simples quanto manter-se atualizado com notícias atuais e mover-se rapidamente para comprar ou vender quando necessário. Intercâmbio de Gama: É onde a pesquisa e a paciência em profundidade realmente valem a pena. Aprenda o intervalo normal alto e baixo de um estoque específico e sempre troque dentro dele. Negociação de Pares: Como o nome indica, esta estratégia envolve a negociação em pares. Escolha uma categoria e, em seguida, reduza um estoque fraco e um longo em um forte. Ao fazer esses negócios simultaneamente, você aumenta drasticamente suas chances de alcançar lucros notáveis. Negociação Contrária: Apesar do que o momento atual de uma ação sugere, essa estratégia exige que você negocie com ela. Muitos traders iniciantes lutam contra essa estratégia, mas traders mais experientes sabem que é uma ótima maneira de ganhar algum dinheiro sério.

Estratégias de negociação do dia em movimento.

O dia de negociação é tudo sobre energia. Quando comecei a implementar as estratégias de negociação do dia, aprendi que a única maneira de ser bom nisso é encontrar ações que estão em movimento. Felizmente, há uma ação que está fazendo 20 ou 30% de movimento todos os dias. Temos que encontrar essas ações antes que elas comecem a se mexer, e descobri que essas ações têm alguns indicadores técnicos em comum antes de começarem a se movimentar. Primeiro, devemos nos perguntar o que esperamos das estratégias de day trading que estão em movimento. É necessário que o estoque esteja em movimento. Se eles estão se movendo de lado, não podemos trabalhar com eles. Portanto, o estoque deve estar subindo ou descendo. Scanners de ações localizam esses estoques muito bem. Então, posso negociar as ações quando elas estão em extremos. Isso significa que a ação está fazendo algo que não foi feito durante todo o ano e que a ação do preço é muito limpa.

Estratégias de negociação do dia e o que você precisa encontrar.

Quando você usa essas estratégias, descobre que há algo semelhante nas ações em movimento. Podemos digitalizar 5.000 ações e procurar critérios semelhantes. Isso lhe dará até 10 ações por dia. Essas ações podem movimentar de 20 a 30% em um dia, e é assim que eu ganho a vida.

O primeiro critério: O float deve ser inferior a 100 milhões de ações. O segundo critério: os gráficos diários devem ser fortes. Isso significa que o estoque não tem resistência nas proximidades e está acima das Médias Móveis. O terceiro critério: O Volume Relativo Alto está pelo menos duas vezes acima da média. O quarto critério: isso é opcional. Haverá um catalisador fundamental. Um catalisador fundamental pode ser um anúncio feito pela FDA. Se a ação está se movendo sem um catalisador fundamental, ela é conhecida como uma fuga técnica "& rdquo ;.

Como eu acho ações para minhas estratégias de negociação do dia.

Eu uso scanners de ações para analisar o mercado para os critérios que eu listei acima. O scanner de ações é altamente necessário para pôr em prática as estratégias de day trading. Os scanners me informam que algo está acontecendo. Então, posso verificar o gráfico de velas para encontrar um ponto de entrada no primeiro pull back. A maioria dos compradores entra no mercado aqui e a ação sobe acentuadamente. Como o preço começa a subir rapidamente, você deve ser capaz de encontrar o melhor ponto de entrada no momento em que está acontecendo. Eu faço isso realizando três diferentes tipos de varreduras com três tipos diferentes de scanners de estoque. Os três scanners que tenho são os scanners Gapper de pré-mercado, os scanners de estratégias de negociação de reversão e os scanners de estratégias de negociação do Momentum Day. Eu recebo vários alertas comerciais todos os dias desses scanners. Eu nunca tenho que olhar através dos gráficos manualmente. Os scanners me permitem ver todas as ações em suas posições atuais. Scanners de ações são a única coisa que você deve usar para encontrar as melhores ações.

Estratégias de Negociação Diária - Reduzir os Riscos.

As estratégias de negociação do dia seguinte explicam como reduzir seus riscos e aumentar suas chances de ganhar dinheiro com o day trading.

Padrões gráficos Os operadores do dia geralmente consideram os padrões gráficos uma ferramenta comprovada para encontrar pontos de entrada e saída para investimentos. A confiabilidade é melhorada se os padrões gráficos forem usados ​​em combinação com indicadores técnicos, como o índice de canal de mercadoria (CCI), a taxa de variação (ROC), o índice de força relativa (RSI) e a média móvel. Comerciantes experientes também podem usar uma variedade de outros indicadores técnicos. Esta é uma estratégia de negociação famosa. Indicadores técnicos Como mencionado, os indicadores técnicos são ferramentas vitais para os comerciantes de dia. Esses indicadores mostram tendências interessantes que podem ser usadas por um trader inteligente para obter um lucro sólido a partir de mudanças complexas no mercado de ações. Observar cuidadosamente os indicadores de momentum, como a média móvel, RSI, ROC, CCI e outros em períodos breves de atividade furiosa, mantém a promessa de lucros aprimorados para praticamente qualquer investidor de curto prazo.

Naturalmente, saber exatamente quando entrar e quando sair de uma oportunidade de investimento é o maior fator na lucratividade da day-trading. Um trader dia competente estudará as tendências de mercado de longo prazo para obter uma compreensão do que as mudanças de prazo mais curto podem significar. Instrumentos de investimento normalmente exibem zonas de demanda e resistência. Examinar uma zona de demanda forte para um determinado investimento geralmente revelará um bom ponto de entrada para assumir uma posição longa. Da mesma forma, examinar uma zona de resistência forte geralmente mostrará um bom ponto de entrada para tomar uma posição curta. Prestar muita atenção a esses detalhes pode reduzir significativamente os riscos e aumentar as vantagens potenciais dos seus investimentos.

Melhor hora de entrada Uma das estratégias de negociação mais importantes é a hora certa. A tática de entrada comercial mais eficiente do dia é o suporte robusto e a fuga da forte resistência. O menor ponto de entrada de risco com a maior oportunidade de retorno é quando o preço das ações atinge uma forte zona de demanda de suporte. Saídas felizes Sua conta bancária pode crescer muito maior se você usar os métodos certos para o seu dia de negociação. Tenha em mente que seus lucros realmente não existem até que você venda um investimento para obter os lucros. Os lucros não realizados decorrentes de um investimento podem desaparecer a qualquer momento. As estratégias de resistência forte, Fibonacci-number, 50MA ou 200MA têm sido usadas com sucesso para vender investimentos em tempo hábil.

Muito poucas pessoas procuram ganhar dinheiro com as estratégias de negociação do dia, mas essas atividades são altamente arriscadas. Investir a longo prazo comprando e mantendo instrumentos de investimento pode fazer muito sentido, especialmente depois de estudar a história de uma empresa específica ou setor industrial e o potencial de mercado de seus serviços e produtos associados, mas os day traders tendem a olhar apenas brevemente uma empresa ou veículo de investimento antes de decidir comprar ou vender. Muitos especialistas do setor acreditam que isso não é muito melhor do que o jogo comum, e é por isso que a Securities and Exchange Commission tentou proteger os investidores de fundos pequenos, colocando uma série de restrições sobre como eles podem jogar o mercado de ações dessa maneira. Este artigo irá demonstrar 4 principais estratégias de negociação que foram bem sucedidas.

Estratégias de Negociação de Dia de Sucesso.

As estratégias de negociação a seguir explicam como reduzir seus riscos e aumentar suas chances de ganhar dinheiro com o day trading usando as ferramentas certas como notícias em tempo real e ToS.

Escolhendo os instrumentos Você deve começar por decidir sobre seus instrumentos favorecidos para investimento. Você pode escolher ações, índices, ETFs, opções, commodities ou futuros. Cada instrumento tem suas próprias peculiaridades e níveis de risco. Se você preferir se concentrar em um setor econômico inteiro, como imóveis comerciais, a escolha de ETFs relacionados ao setor é sua melhor aposta. Por favor, note que a maioria dos ETFs mostra beta baixo, o que significa que grandes mudanças no mercado de ações produzirão mudanças menores nesses ETFs. ETFs de alta beta que mudam muito quando o mercado de ações sobe ou desce são melhores para o dia de negociação. Você tem que ter cuidado ao escolher sua estratégia de negociação.

Em qualquer caso, você deve decidir antecipadamente quais instrumentos funcionarão melhor para seus níveis de risco preferidos.

Ordens de stop-loss O dia de negociação sem ordens de stop-loss é como andar em um fio apertado sem uma rede de segurança. Uma queda séria pode te machucar muito. Antes de aceitar um investimento, defina uma ordem de stop-loss para evitar a possibilidade de perder todo o seu dinheiro antes de perceber o que está acontecendo. Médias móveis e pontos de pivô são bons indicadores para ordens de stop-loss. Esta é uma estratégia de negociação muito popular. Notícias em tempo real Uma de suas ferramentas mais importantes para buscar lucros e evitar perdas é uma fonte confiável de notícias em tempo real. Um número impressionante de operadores do mercado acionário pulam todos os dias com as últimas notícias como base para decidir comprar novos instrumentos ou vender suas participações atuais, o que significa que mesmo alguns segundos podem fazer a diferença entre ganhar dinheiro e perder dinheiro. Eventos que afetam instantaneamente o mercado de ações podem incluir um relatório sobre a atividade econômica geral de um governo ou agência privada, um comunicado de imprensa sobre os ganhos atuais de uma empresa, uma mudança de política no Federal Reserve, um anúncio de produto ou serviço comercial, desenvolvimento político significativo em um país comercial importante ou um desastre natural súbito.

Assinar um serviço de reportagem de notícias em estoque pode ser útil, mas a qualidade e a confiabilidade de tais serviços podem variar muito. Alguns day traders configuram um conjunto de pesquisas personalizadas em um grande mecanismo de pesquisa que retorna um fluxo constante de notícias relevantes.

Time Over Sales Monitorar de perto os dados de vendas em tempo real é fundamental. Se pedidos incomumente grandes para um instrumento aparecerem no preço atual ou acima dele, então você pode aproveitar isso inserindo posições mais longas. Esperar pela forte demanda por esse comportamento para aumentar ainda mais o preço pedido do instrumento pode resultar em um lucro considerável. Da mesma forma, ver pedidos excepcionalmente grandes no preço de oferta atual ou mais baixos significa que é hora de inserir posições vendidas e abandonar posições mais longas para esse instrumento. Esse tipo de evento potencialmente lucrativo não acontece com frequência, mas esperar pacientemente por essas oportunidades é o caminho mais provável para o sucesso com estratégias de negociação.

Uma conclusão simples.

Não importa que dia estratégias de negociação você adote, a consistência é a chave. Faça um plano e fique com ele. Mesmo a negociação de ações de centavos cai sob as mesmas regras. Os comerciantes que mantêm seus corações imóveis e com os olhos abertos sempre se sairão melhor do que os comerciantes selvagens que não pensam primeiro. Fique calmo e concentrado, e você encontrará seu caminho para a riqueza.

Backtesting: Interpretando o Passado.

O backtesting é um componente chave do desenvolvimento efetivo do sistema de negociação. Isso é realizado reconstruindo, com dados históricos, negociações que teriam ocorrido no passado usando regras definidas por uma determinada estratégia. O resultado oferece estatísticas para avaliar a eficácia da estratégia.

A teoria subjacente é que qualquer estratégia que funcionou bem no passado provavelmente funcionará bem no futuro e, inversamente, qualquer estratégia que tenha tido um desempenho ruim no passado provavelmente terá um desempenho ruim no futuro. Este artigo analisa quais aplicativos são usados ​​no backtesting, que tipo de dados é obtido e como colocá-lo em uso.

Os dados e as ferramentas.

O backtesting pode fornecer muitos dados estatísticos valiosos sobre um determinado sistema. Algumas estatísticas de backtesting universais incluem:

Lucro líquido ou perda - Porcentagem líquida ganha ou perdida Medidas de volatilidade - Máximo percentual de acréscimo e desvantagem Médias - Ganho médio percentual e perda média, barras médias detidas Exposição - Porcentagem do capital investido (ou exposto ao mercado) Índices - Ganhos a perdas ratio Retorno anualizado - Retorno percentual ao longo de um ano Retorno ajustado pelo risco - Retorno percentual em função do risco.

Normalmente, o software de backtesting terá duas telas importantes. O primeiro permite que o comerciante personalize as configurações para o backtesting. Essas personalizações incluem tudo, desde período de tempo até custos de comissão. Aqui está um exemplo de tal tela no AmiBroker:

A segunda tela é o relatório de resultados de backtesting real. É aqui que você pode encontrar as estatísticas mencionadas acima. Mais uma vez, aqui está um exemplo desta tela no AmiBroker:

Em geral, a maioria dos softwares de negociação contém elementos semelhantes. Alguns programas de software high-end também incluem funcionalidades adicionais para realizar dimensionamento automático de posição, otimização e outros recursos mais avançados.

As 10 regras para o backtesting.

Há muitos fatores que os investidores prestam atenção quando estão testando estratégias de negociação. Aqui está uma lista das 10 coisas mais importantes a serem lembradas durante o backtesting:

Leve em conta as amplas tendências de mercado no período de tempo em que uma determinada estratégia foi testada. Por exemplo, se uma estratégia só foi testada novamente em 1999-2000, ela pode não se sair bem em um mercado em baixa. Muitas vezes, é uma boa ideia fazer backtest durante um longo período de tempo, abrangendo vários tipos diferentes de condições de mercado. Leve em conta o universo em que ocorreu o backtesting. Por exemplo, se um sistema amplo de mercado for testado com um universo constituído por ações de tecnologia, ele pode não se dar bem em setores diferentes. Como regra geral, se uma estratégia é direcionada para um gênero específico de estoque, limite o universo a esse gênero; mas, em todos os outros casos, mantenha um universo grande para fins de teste. Medidas de volatilidade são extremamente importantes para considerar no desenvolvimento de um sistema de negociação. Isto é especialmente verdadeiro para as contas alavancadas, que são sujeitas a chamadas de margem se o seu patrimônio cai abaixo de um certo ponto. Os comerciantes devem procurar manter a volatilidade baixa para reduzir o risco e facilitar a transição dentro e fora de um determinado estoque. O número médio de bares mantidos também é muito importante para assistir ao desenvolver um sistema de negociação. Embora a maioria dos softwares de backtesting inclua custos de comissão nos cálculos finais, isso não significa que você deva ignorar essa estatística. Se possível, aumentar o seu número médio de barras pode reduzir os custos de comissão e melhorar seu retorno geral. A exposição é uma faca de dois gumes. O aumento da exposição pode levar a lucros mais altos ou perdas maiores, enquanto a diminuição da exposição significa lucros menores ou perdas menores. Em geral, é uma boa ideia manter a exposição abaixo de 70% para reduzir o risco e facilitar a transição para dentro e para fora de um determinado estoque. A estatística de ganho médio / perda, combinada com a relação ganhos / perdas, pode ser útil para determinar o tamanho ideal de posição e gestão de dinheiro usando técnicas como o Critério Kelly. Os traders podem assumir posições maiores e reduzir os custos de comissão aumentando seus ganhos médios e aumentando sua taxa de ganhos por perdas. (Para mais, consulte: Gerenciamento de dinheiro usando o critério Kelly.) O retorno anualizado é usado como uma ferramenta para avaliar os retornos de um sistema em relação a outros locais de investimento. É importante não só olhar para o retorno anualizado global, mas também para levar em conta o aumento ou diminuição do risco. Isso pode ser feito observando o retorno ajustado ao risco, que é responsável por vários fatores de risco. Antes de um sistema de negociação ser adotado, ele deve superar todos os outros espaços de investimento em risco igual ou menor. A personalização de backtesting é extremamente importante. Muitos aplicativos de backtesting têm entradas para quantidades de comissão, tamanhos de lotes redondos (ou fracionários), tamanhos de ticks, requisitos de margem, taxas de juros, premissas de slippage, regras de dimensionamento de posição, regras de saída de barra idêntica, configurações de parada (trailing) e muito mais. Para obter os resultados de backtesting mais precisos, é importante ajustar essas configurações para imitar o broker a ser usado quando o sistema for ativado. O backtesting às vezes pode levar a algo conhecido como otimização excessiva. Essa é uma condição na qual os resultados de desempenho são ajustados tão altos para o passado que não são mais precisos no futuro. Geralmente, é uma boa ideia implementar regras que se apliquem a todas as ações, ou a um conjunto selecionado de ações específicas, e que não sejam otimizadas na medida em que as regras não sejam mais compreensíveis pelo criador. O backtesting nem sempre é a maneira mais precisa de avaliar a eficácia de um determinado sistema de negociação. Às vezes, as estratégias que tiveram bom desempenho no passado não se dão bem no presente. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Certifique-se de que o comércio de papel é um sistema que foi testado com sucesso antes de entrar em operação para garantir que a estratégia ainda se aplica na prática.

Conclusão.

O backtesting é um dos aspectos mais importantes do desenvolvimento de um sistema de negociação. Se criado e interpretado corretamente, ele pode ajudar os traders a otimizar e melhorar suas estratégias, encontrar falhas técnicas ou teóricas, bem como ganhar confiança em sua estratégia antes de aplicá-la aos mercados do mundo real. (Para leitura relacionada, consulte: Backtesting and Forward Testing: A Importância da Correlação.)

Como backtest sua estratégia de negociação do dia.

No backtesting, um day trader especifica a estratégia que ele ou ela usaria e então executa essa estratégia através de um banco de dados de preços históricos de títulos para ver se teria ganho dinheiro. O teste inclui suposições sobre comissões, alavancagem e tamanho da posição. Os resultados fornecem informações sobre retornos, volatilidade e índices de perda de ganhos que você pode usar para refinar uma estratégia de negociação e implementá-la bem.

Comece com uma hipótese.

Você pode definir sua estratégia como uma hipótese, que pode ser algo assim: "Ações de alto momento e baixa capitalização tendem a fechar para o dia, para que eu possa comprá-las de manhã e ganhar dinheiro vendendo-as." à tarde. & # 8221; Ou então: "Os eventos de notícias demoram pelo menos meia hora para afetar os preços da barriga de porco, para que eu possa comprar ou vender notícias e lucrar com isso. # 8221; Com esta afirmação, você pode passar para o teste para ver se a sua hipótese é válida.

Execute o teste da sua estratégia de negociação do dia.

Digamos que você comece com algo simples: talvez você tenha motivos para pensar que as empresas farmacêuticas que estão diminuindo de preço em volume decrescente girarão e fecharão durante o dia. A primeira coisa que você faz é inserir isso no software: o grupo da indústria e o padrão de compra que você está procurando. Os resultados mostrarão se o seu palpite está correto e com que frequência e por quais períodos de tempo.

Se você gosta do que vê, pode adicionar mais variáveis. A maioria dos softwares de backtesting permite a otimização, o que significa que ela pode obter a alavancagem, a posição, o período de manutenção e outros parâmetros que gerarão o melhor retorno ajustado ao risco, dados os dados disponíveis. Você pode então comparar este resultado com o seu estilo de negociação e sua posição de capital para ver se funciona.

O backtesting está sujeito a algo que os traders chamam de otimização excessiva, os matemáticos chamam de ajuste de curva e os analistas chamam de data mining. Embora a otimização excessiva pareça ótima, o que geralmente acontece é que o teste gera um modelo que inclui variáveis ​​desnecessárias e que não faz sentido lógico na prática.

Se você encontrar uma estratégia que funcione quando a ação fechar um dia, dois dias, um terceiro dia, seguido de quatro dias inativos quando atingir uma alta dentro de um dia, você provavelmente não fez uma descoberta incrível ; você ajustou a curva.

Compare os resultados com os ciclos de mercado.

Ao fazer o backtest, certifique-se de fazê-lo por um período suficientemente longo para poder ver como sua estratégia funcionaria em diferentes condições de mercado. Aqui estão algumas coisas para verificar:

Como a estratégia fez em períodos de inflação? Crescimento econômico? Altas taxas de juros? Taxas baixo interesse?

O que estava acontecendo nos mercados durante o tempo em que a estratégia funcionou melhor? O que estava acontecendo quando funcionou pior? Qual a probabilidade de que algum desses volte a acontecer?

Como a volatilidade do mercado afeta a estratégia? A segurança é mais volátil que o mercado, menos volátil ou parece ser removida do mercado?

Ocorreram mudanças importantes no setor ao longo do período do teste? Exemplos desses tipos de mudanças incluem novas tecnologias que aumentam a demanda por certas commodities ou mudanças na regulamentação que tornam as indústrias obsoletas. Isso significa que o desempenho passado ainda se aplica?

Houve mudanças na maneira como as transações de segurança? Por exemplo, a maior parte das negociações na maioria das commodities costumava ocorrer em pits de negociação de créditos abertos. Agora, a negociação é quase totalmente eletrônica. Como seus resultados de teste parecem dadas as atuais tecnologias de negociação?

Backtesting

O que é 'backtesting'

Backtesting é o processo de testar uma estratégia de negociação em dados históricos relevantes para garantir sua viabilidade antes que o negociador arrisque qualquer capital real. Um trader pode simular a negociação de uma estratégia durante um período de tempo apropriado e analisar os resultados para os níveis de lucratividade e risco.

Amostragem de Aceitação.

Negligência do tamanho da amostra.

Ordem de Mercado.

Teorema do Limite Central - CLT.

QUEBRANDO "backtesting"

Uma quantidade significativa do volume negociado no mercado financeiro atual é feita por traders que usam algum tipo de automação de computadores. Isso é especialmente verdadeiro para estratégias de negociação baseadas em análises técnicas. O backtesting é parte integrante do desenvolvimento de um sistema de negociação automatizado.

Backtesting significativo.

Quando feito corretamente, o backtesting pode ser uma ferramenta inestimável para a tomada de decisões sobre a utilização de uma estratégia de negociação. O período de tempo de amostra no qual um backtest é realizado é crítico. A duração do período de tempo da amostra deve ser longa o suficiente para incluir períodos de condições de mercado variáveis, incluindo tendências de alta, tendências de baixa e negociação limitada por faixa. Realizar um teste em apenas um tipo de condição de mercado pode gerar resultados únicos que podem não funcionar bem em outras condições de mercado, o que pode levar a conclusões falsas.

O tamanho da amostra no número de negociações nos resultados do teste também é crucial. Se o número da amostra de negociações for muito pequeno, o teste pode não ser estatisticamente significativo. Uma amostra com muitos negócios durante um período muito longo pode produzir resultados otimizados, nos quais um número esmagador de negociações vencedoras se aglutina em torno de uma condição ou tendência de mercado específica que é favorável à estratégia. Isso também pode levar um comerciante a tirar conclusões enganosas.

Mantendo a realidade.

Um backtest deve refletir a realidade na melhor medida possível. Os custos de negociação que, de outra forma, poderiam ser considerados insignificantes pelos comerciantes, quando analisados ​​individualmente, podem ter um impacto significativo quando o custo agregado é calculado ao longo de todo o período de backtesting. Esses custos incluem comissões, spreads e derrapagens, e eles poderiam determinar a diferença entre se uma estratégia de negociação é lucrativa ou não. A maioria dos pacotes de software de backtesting inclui métodos para contabilizar esses custos.

Talvez a métrica mais importante associada ao backtesting seja o nível de robustez da estratégia. Isso é realizado comparando os resultados de um teste de retorno otimizado em um período de tempo de amostra específico (chamado de amostra) com os resultados de um backtest com a mesma estratégia e configurações em um período de tempo de amostra diferente (referido como out - de amostra). Se os resultados forem igualmente lucrativos, a estratégia pode ser considerada válida e robusta, e está pronta para ser implementada em mercados em tempo real. Se a estratégia falhar em comparações fora da amostra, então a estratégia precisa de mais desenvolvimento, ou deve ser abandonada por completo.

Como backtest sua estratégia de negociação corretamente.

Muitos comerciantes bem sucedidos compartilham um hábito & # 8211; eles backtest suas estratégias de negociação. Backtesting sua estratégia de negociação não só garante que você vai se tornar rentável, mas é um passo gigantesco na direção certa. Neste artigo, examinamos alguns possíveis vieses que podem se infiltrar em seu backtesting e veremos como minimizar o impacto desses vieses.

Há muitos problemas que podem ocorrer quando você faz backtest do seu sistema de negociação, mas a maioria dos problemas se enquadra em uma das três categorias: erros pós-aditivos, muitas variáveis ​​ou falha em antecipar mudanças drásticas no mercado. Cada um desses erros é explicado, juntamente com métodos para evitar erros.

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1. Erro Postdictive.

O erro pós-aditivo é apenas uma maneira sofisticada de dizer que você usou as informações disponíveis apenas após o fato & # 8221; para testar seu sistema. Acredite ou não, este é um erro muito comum ao testar sistemas de negociação.

Esse erro é fácil de fazer. Alguns softwares permitirão que você use os dados atuais para testar um sistema de negociação, que é sempre um erro pós-dititivo (não sabemos se os dados de hoje ainda são úteis para prever o futuro, mas certamente sabemos se é útil para prever o passado). Você não gostaria de poder usar o preço de fechamento do GBP / USD para prever o que o mercado fará hoje? Claro que você faria, eu definitivamente iria, mas infelizmente, esta informação não está disponível para nós até o dia acabar. Por exemplo, você pode ter um sistema que incorpora o preço de fechamento, então isso obviamente significa que a negociação não pode ser iniciada até que o dia termine, caso contrário, este é um erro pós-aditivo. Outro exemplo pode ajudar a ilustrar o erro pós-aditivo, se você tiver uma regra em seu sistema de negociação sobre preços mais altos, então você terá um erro pós-aditivo. Isso ocorre porque os preços mais altos geralmente são definidos por dados que vêm depois, no futuro.

A maneira de evitar o erro pós-aditivo é certificar-se de que, quando você faz backtest de um sistema, apenas as informações disponíveis no passado nesse momento são usadas no backtesting. Com backtesting manual ou backtesting com forex tester você pode fazer isso com bastante facilidade, mas com backtesting automatizado o erro postdictive pode entrar em seu sistema de negociação.

2. Muitas Variáveis.

Isto também é conhecido como o & # 8220; Graus de Liberdade & # 8221; viés. Isso significa simplesmente que você tem muitas variáveis ​​ou indicadores de negociação no seu sistema de negociação. É muito possível criar um sistema de negociação que explique o comportamento do preço passado de um par de moedas. Na verdade, quanto mais indicadores você adicionar, mais fácil se tornará. O problema chega quando você deseja aplicar esse sistema no futuro.

Muitas vezes, quando um sistema de negociação tem indicadores demais, pode prever o comportamento do mercado durante um período de tempo extremamente bem. Mas, isso é tudo para que o sistema seja bom, porque no futuro o sistema se desfaz.

A declaração acima é muitas vezes difícil para os operadores, mas é verdade. Considere o que William Eckhardt, do New Market Wizards, tem a dizer sobre os sistemas de negociação. Em geral, os testes delicados que os estatísticos usam para extrair significância dos dados marginais não têm lugar na negociação. Precisamos de instrumentos estatísticos contundentes, técnicas robustas.

Obviamente, ele está alertando contra o erro de graus de liberdade e sugerindo que sistemas de negociação simples são mais propensos a passar no teste do tempo. Isso é absolutamente verdade.

Alguns dos sistemas de negociação mais poderosos disponíveis são extremamente simples.

Tenha isso em mente ao negociar e ao tentar encontrar um sistema comercial lucrativo. A maioria dos traders descobrirá que, com a experiência, eles se tornam mais propensos a adotar a visão de que a negociação mais simples é preferível a uma abordagem complexa.

3. Mudanças drásticas no mercado.

Muitos comerciantes se esquecem de antecipar eventos imprevistos que ocorrerão no futuro. Não importa realmente que você não saiba o que vai acontecer no futuro & # 8211; # 8211; porque você sabe disso: haverá momentos no futuro em que os mercados se comportarão de forma irregular. Quando isso acontece, você deve ter projetado seu sistema de negociação para permanecer em funcionamento durante esses períodos.

Talvez alguns exemplos possam ajudar com isso: quando Saddam Hussein foi encontrado (no fim de semana), os mercados de câmbio reagiram drasticamente na abertura de segunda-feira. Quando a crise financeira global começou a se desdobrar em setembro de 2008, a maioria dos pares de moedas negociava com muito mais volatilidade do que se via há anos.

O fato é que haverá eventos inesperados no futuro, e esses eventos afetarão os mercados, então a melhor coisa que você pode fazer é estar preparado. Como você se prepara para o inesperado? Considere estas soluções simples:

1) Exagere suas perdas esperadas. Se o seu backtesting revelar uma perda máxima de US $ 5.000, assuma uma perda máxima de US $ 10.000. Seus sistemas de negociação ainda serão lucrativos nessas condições?

2) Decida um nível apropriado de risco para cada negociação. Lembre-se de que mesmo esse nível de risco provavelmente será excedido. Se você decidiu arriscar 1% em cada negociação, você deve assumir que em algum momento no futuro, você pode estar em uma negociação e um evento inesperado ocorrerá, e sua negociação não perderá 1%, mas em vez disso, 5% serão perdidos .

3) Você deve ter um plano de contingência configurado. Isto é, como você sairá de uma negociação se algo de ruim acontecer e você não puder acessar sua conta? Por exemplo, o que acontece se a sua plataforma de negociação estiver inacessível e você quiser desesperadamente sair de uma negociação? A maioria dos corretores oferece uma linha telefônica para os operadores nesses casos. Você tem o número do telefone?

4) Você tem um nível máximo de risco definido? Isso seria aplicável se você tiver vários negócios abertos simultaneamente. Se você decidir arriscar 1% por negociação e tiver 7 negociações abertas simultaneamente, isso significa que você estará arriscando 7% de sua conta? Ou você decidiu um nível de risco máximo de, digamos, 3%? Tendo em mente que o inesperado ocorrerá, você provavelmente deve ter um nível de risco máximo para aqueles momentos em que você tem várias negociações abertas.

5) Qual é a perda máxima (quantidade de dinheiro que seu sistema de negociação perde durante um longo período de tempo) que você está disposto a tolerar? Tendo em mente que você (e você não está sozinho) está mais propenso a superestimar a gravidade dos rebaixamentos que você pode suportar, é importante ser realista. Se você perder 30% da sua conta, você vai parar de negociar? E se você perder 50%? Ou se você vir 70% da sua conta desaparecer? Novamente, a melhor maneira de planejar rebotes é fazer um extenso backtesting para descobrir que tipo de rebaixamento histórico seu sistema comercial experimenta e então planejar rebotes ainda piores no futuro.

Antecipar mudanças drásticas nos mercados é a melhor maneira de preservar o patrimônio da sua conta.

Então, você sabe que os comerciantes de sucesso compartilham esse hábito & # 8211; eles backtest suas estratégias de negociação. Você sabe que o backtesting separa os comerciantes ricos daqueles que perdem dinheiro. Você também conhece várias maneiras de incorporar backtesting em seu regime de negociação. E você sabe das armadilhas & # 8211; o que procurar por & # 8211; quando você está backtesting, para que você possa tirar o máximo proveito do processo. Mas, o que exatamente, você vai sair do backtesting seu sistema de negociação? No próximo artigo, vou explorar os efeitos colaterais do backtesting.

Walter Peters, PhD é um profissional forex trader e gerente de dinheiro para um fundo de forex privado. Além disso, Walter é o co-fundador da Fxjake, um recurso para os comerciantes forex. Walter gosta de ouvir de outros comerciantes, ele pode ser contatado por e-mail em walter @ fxjake.